fa مدل‌سازی متغیرهای غیرقابل مشاهده در تقاضای بیمه زندگی در ایران تخصصي Special پژوهشي Research <div style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:yekanYW;"><span style="font-size:16px;"><span style="line-height:2;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA">مقدمه:</span></b><span lang="AR-SA"> بیمه زندگی به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تأمین امنیت روانی و مالی خانوارها در برابر چالش‌های پیری و از دست دادن سرپرست، و همچنین به‌عنوان یک نهاد مالی مؤثر در سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی، نقش مهمی در رشد کشورها دارد. در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری رشته بیمه زندگی لازم است تا عوامل موثر بر تقاضای آن با دقت تبیین و تحلیل شوند. عوامل موثر بر تقاضای بیمه زندگی را می‌توان به دو دسته الف) اقتصادی و قابل مشاهده و ب) غیرقابل مشاهده نظیر ریسک‌گریزی، ترجیحات، فرهنگ و سبک زندگی، احساسات و عواطف، سواد مالی و سواد بیمه‌ای مصرف‌کنندگان تقسیم کرد.</span></span></span><br> <span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA">روش بررسی:</span></b><span lang="AR-SA"> جهت برآورد اثر متغیرهای غیرقابل مشاهده، از مفهوم &laquo;روند ضمنی&raquo; و رویکرد سری‌های زمانی ساختاری در مدلسازی تقاضای بیمه زندگی استفاده شد. </span></span></span><br> <span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA">یافته‌ها:</span></b> <span lang="FA">متغیرهای غیرقابل مشاهده (روند ضمنی) تأثیر معناداری بر تقاضای بیمه زندگی در ایران دارند؛ </span><span lang="FA">برای سال آخر مطالعه مقدار معنادار سطح روند برابر با 23/13 و شیب ثابت آن نیز برابر با 085/0 است.</span><span lang="FA"> علاوه بر قیمت بیمه زندگی و درآمد، متغیرهای قیمت سهام، نرخ ارز بازار آزاد، قیمت طلا و قیمت مسکن که همگی به صورت یک عامل مشترک به نام شاخص شرایط مالی وارد مدل شده‌اند نیز معنادار هستند. کشش‌های قیمتی و درآمدی نیز به ترتیب برابر 83/0- و 68/0 می‌باشند. بنابراین تقاضای بیمه زندگی نسبت به قیمت و درآمد بی‌کشش است.</span></span></span><br> <span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA">نتیجه‌گیری:</span></b><span lang="AR-SA"> تقاضای بیمه زندگی تحت تأثیر عوامل غیرقابل مشاهده نیز قرار دارد؛ برای تحقق رشد پایدار در این بازار ضروری است سیاست‌گذاری‌های هدفمند و متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه طراحی شود. در نهایت رشد تقاضای بیمه زندگی تنها از طریق ابزارهای قیمتی ممکن نیست و نیازمند توجه به لایه‌های پنهان رفتاری مصرف‌کنندگان می‌باشد.</span></span></span></span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="line-height:2;"><b>Introduction:</b> Life insurance serves as a pivotal instrument for providing households with psychological and financial security against aging-related challenges and loss of breadwinners, while also functioning as a significant financial institution for large-scale economic investments. Effective planning and policymaking in life insurance require precise identification and analysis of demand determinants. These factors can be categorized into: a) Observable economic variables, and b) Unobservable factors such as risk aversion, preferences, culture and lifestyle, emotions, financial and insurance literacy.<br> <b>Methods:</b> To estimate the impact of unobservable variables, we employed the &ldquo;underlying trend&rdquo; concept within a Structural Time Series framework for modeling life insurance demand.<br> <b>Results:</b> Unobservable variables (underlying trends) exhibit statistically significant effects on life insurance demand in Iran; For the final year of the study, the significant trend level value is 13/23, and its constant slope is 0/085. Beyond premium prices and income, other significant variables include stock prices, free-market exchange rates, gold prices, and housing prices - all consolidated as a common factor termed Financial Conditions Index. The price and income elasticities are -0/83 and 0/68, respectively. Therefore, the demand for life insurance is inelastic with respect to both price and income.<br> <b>Conclusion:</b> Life insurance demand is influenced by unobservable factors. Sustainable market growth necessitates targeted policies aligned with socio-cultural characteristics. Ultimately, demand growth cannot be achieved solely through pricing mechanisms; it also necessitates the consideration of latent behavioral layers of consumers.</span></span></span></span></div> بیمه زندگی, مدل سری زمانی ساختاری, روند ضمنی Life Insurance, Structural Time Series Model, Underlying Trend 132 147 http://journal.ihio.gov.ir/browse.php?a_code=A-10-275-2&slc_lang=fa&sid=1 Maryam Ghafourboroujerdi مریم غفوربروجردی q.boroujerdi@gmail.com 10031947532846006508 0009-0002-9283-4899 No Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران Mir Hossein Mousavi میرحسین موسوی hmousavi@alzahra.ac.ir 10031947532846006509 10031947532846006509 Yes Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران Esmaeel Safarzadeh اسماعیل صفرزاده e.safarzadeh@alzahra.ac.ir 10031947532846006510 10031947532846006510 No Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران Amir Safari امیر صفری amirsafari@centinsur.ir 10031947532846006511 10031947532846006511 No Department of Innovation and Development of New Businesses, Central Insurance of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran اداره کل نوآوری و توسعه کسب‌وکارهای نوین، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران